ich möchte hiermit einen thread zum thema "automatisierte handelssysteme" eröffnen da ich einen solchen bis jetzt vermisst habe.

wie einige hier schon gelesen haben programmiere ich seit vielen jahren leidenschaftlich gerne und beschäftige mich auch schon seit längerem mit der börse. nach vielen halbherzigen versuchen, mit diversen charting-programmen einfache handelssysteme zu erstellen, möchte ich nun einen etwas tiefgründigeren anlauf wagen - ganz ohne bunter trading software, kryptischer tools oder geheimnisvoller indikatoren.

ich versuche garnicht 50 indikatoren zu verknüpfen und eine prise voodoo drüberzustreuen sondern ganz einfache (möglichst allgemeine) regeln aufzustellen die profit erwirtschaften können. vermutlich wird sich am ende eine mischung aus intermarket analyse, pattern recognition, neuralen netzen, genetischen algorithhmen (zur optimierung) und festen regeln ("halte keine position zur fed rede" ergeben.

momentan beschäftige ich mich mit der frage des inputs - welche zeitreihen in welcher granularität? welche daten wie für mögliche neurale netze normalisieren? welche infos/kräfte sind kurzfristig wirklich relevant für die kursbildung? usw. usf. ...

jeder ist hiermit herzlich aufgefordert seine erfahrungsberichte in diesem thread niederzuschreiben oder einfach zu plaudern!

Editiert am 28-03-07 um 04:21 AM durch den Thread-Moderator oder Autor

hier möchte ich über die zeit links einstellen die mir bei der entwicklung meines handelssystemes geholfen haben oder dies hoffentlich tun werden.

FANN (Fast Artificial Neural Network Library)
http://leenissen.dk/fann/index.php

habe mich heute etwas mit "FANN" gespielt und den perl wrapper getestet. habe mir die DAX EOD daten von yahoo in einen mysql table gedumpt und FANN einmal mit den normalisierten tagesveränderungen in % gefüttert bloss ZWECKS TEST!

hier also die letzten 5 vorhersagen des neuralen netzes für den morgigen dax-schluss (9,12,1 nodes mit 1000 training samples und 20000 traininszyklen ohne errormax)

ESTIMATED VALUE:
+0.42%
+0.18%
+0.76%
+0.33%
-0.28%

fast so schlecht wie wettervorhersagen

Ich glaube, einen konkreten Kurs vorherzusagen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Viel gewonnen wäre schon, wenn das Vorzeichen mit guter Wahrscheinlichkeit richtig vorhergesagt werden könnte.
Ob es nach einer Plus-Vorhersage dann +0,3% oder +0,7% werden ist ja relativ egal, gehandelt muß in beiden Fällen gleich werden - Long. Was möglichst selten passieren sollte ist, daß es dann -0,X% werden, weil das kostet.

niemand möchte kurse vorhersagen ... das war nur ein test es geht darum das höchstwahrscheinliche szenario zu erhalten und vor allem viel zu lernen.

Neuronal, nicht neural

http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_network
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_neuronale_Netze

das eine is deutsch das andere englisch - oder?

Die Regeln für deppensicheres Handeln habe ich schon gefunden. Allein, ich bräuchte ein Interface, wie man den Krampf bei xxxjet dann automatisch eintippt bzw. die Orders automatisch übergibt, Limits automatisch ändert und so.

>Die Regeln für deppensicheres Handeln habe
>ich schon gefunden. Allein, ich
>bräuchte ein Interface, wie man
>den Krampf bei xxxjet dann
>automatisch eintippt bzw. die Orders
>automatisch übergibt, Limits automatisch ändert
>und so.
Geh bitte, schreib uns deine Regeln für deppensicheres Handeln hier mal rein.
Grüße von genesis

Grüße von genesis

>Geh bitte, schreib uns deine Regeln für deppensicheres Handeln hier mal rein.

Um mit den Deppen sicher handeln zu können braucht man ja dringend welche. Ob sich da Erklärungen so günstig auswirken? Am Ende wäre man auch noch beleidigt
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Interessanter Thread, sircamel, insbesondere das Projekt finde ich gut. Ich verfüge leider über keine Erfahrung, ganz beosnders nicht mit neuronalen Netzen, obwohl man ständig davon liest.

Allerdings gibt es ein paar Pages (Dir vermutlich bekannt, zB. Wealth Lab, Technical Investor, Elitetrading) wo in dieser Hinsicht einiges am laufen ist bzw. auch ordentlich diskutiert und gefeedbacked wird.

Für mich als diesbezüglichen Laien alles ein wenig hoch immer, aber ein gewisser Reiz geht schon von der Idee aus, ein System zu automatisieren. Mein aktuelles Vorgehen ist allerdings diskretionär, da gibts keine Möglichkeit zu automatisieren. Den Broker würde aber zweifellos etwas anderes freuen, schon des deutlich höheren Umsatzes wegen .

>schreib uns deine Regeln für deppensicheres >Handeln hier mal rein

Tu ich doch eh täglich. Zum Beispiel Böhler traden, nicht 100 Tage auf 10% warten, sondern 100x 1% ertraden.

xxx ohne API alleine über das webfrontend zu steuern ist ein ding nahe am totalen wahnsinn wieso wechselst du nicht zu einem broker der dir eine schnittstelle bietet?

und mir ist es egal ob ein system 100x 1% oder 50x 2% ertradet ... das system soll ja selbst entscheiden welche positionsgrösse bei welcher vola und welchem erwartetem chance/risiko ratio

>und mir ist es egal,
>ob ein system 100x 1% oder 50x 2% ertradet

Naja, du musst ja dem System Vorgaben machen, sonst kann es ja nicht entscheiden, wieviel Risiko und Wartezeit du eingehen willst.

die vorgaben ergeben sich aus den learning data-sets. die vola kann man berechnen und das risiko ergibt sich aus der wahrscheinlichkeit.

im paper zu den "turtle traders rules" steht auch ein netter ansatz zum risk und money management das auf vola und lot size basiert. ich werd das pdf mal raufladen ... muss aber jetzt weg

>das risiko ergibt sich aus der wahrscheinlichkeit

Da hast du ein Henne-Ei-Problem. Der Computer kann nicht wissen, welches Risiko du wünscht, aber du willst es vom Computer hören oder berechnet wissen. Das geht aber nicht.
Irgendwelche Parameter musst dem Computer schon mitgeben, etwa Risiko oder gewünschte Rendite etc.

naja der computer lernt ja aus den learning samples welche anstiege oder verluste zu erwarten sind. daraus kann man dann erechnen bei vola X und angenommener veränderung Y ergibt sich ein mögliches risiko Z ...

natürlich kann man dem system dann vorschreiben wieviel kapital es in welcher situation riskieren soll aber so weit bin ich noch lange nicht. ich sammel jetzt einmal input und ideen ... ich will auch nicht in 1 woche reich sein sondern vor allem auch programmiertechnisch und mathematisch etwas dazulernen! kann sich jemand von euch noch an "lineare regression" erinnern aus dem mathematikunterricht? also ich mich nicht ...

>kann sich jemand von euch noch an "lineare regression" erinnern aus dem mathematikunterricht? also ich mich nicht ...

Dunkel. Man zieht eine Linie durch die Punktewolke, bei der die Quadrate der Normalabstände minimiert sind, oder?

Editiert am 29-03-07 um 05:55 PM durch den Thread-Moderator oder Autor

weil du geschrieben hast du möchtest dich in die materie einarbeiten. installier einfach perl und spiel ein bisserl herum ... perl ist eine der mächtigsten programmiersprachen und eignet sich meiner meinung nach ganz toll für den einstieg

http://www.activestate.com/Products/ActivePerl/

für perl anfänger gibt es eigentlich hunderte bücher aber oreilly sind meist die beste wahl. z.b.:

"Learning Perl" (das kamel buch)
"Advanced Perl Programming" (das panther buch)

beide auf amazon zu erstehen

weils immer wieder um manipulation von webseiten bzw. parsen von jenen geht. unter perl gibt es da das "LWP"* modul mit dem man seiten requesten kann aber genausogut auch formulare ausfüllen um z.b. die suche auf google zu automatisieren oder sich für schlechte zeiten 500 accounts auf lauras tollem forum einrichten kann binnen einer minute.

zum parsen von webseiten oder texten im allgemeinen wirst du in keiner programmiersprache an "regular expressions" vorbeikommen. dabei handelt es sich um eine art such-filter ... du sagst perl z.b. du möchtest in einem text alle telefonnummern oder wörter die mit den buchstaben "Co" beginnen finden ...
da empfehle ich dir ein ganz tolles buch

Mastering Regular Expressions (das eulen buch)

auf amazon zu bestellen. ohne regex kenntnissen kommt man eigentlich in keiner programmiersprache zurecht da es einfach andauernd texte und strings zu durchforsten gilt.

falls du dirch wirklich durchringst dir das ganze anzutun kannst du jederzeit gerne hier fragen stellen ich freue mich immer wieder wenn ich leuten zeigen kann wie einfach man die meisten dinge mit wenigen zeilen programmieren kann

p.s.: habe gerade eine recht nett wirkende seite zum thema regexp gefunden

http://www.regular-expressions.info/tutorial.html

*) http://search.cpan.org/~gaas/libwww-perl-5.805/lib/LWP.pm

Editiert am 29-03-07 um 06:04 PM durch den Thread-Moderator oder Autor

hier ein ganz simples beispielscript das alle von der a-o startseite verlinkten thread-titel anzeigt.

#!/usr/bin/perl
use strict;
use LWP::Simple;

my $startseite_url = 'http://www.aktien-online.at/start.shtml';
my $startseite_content = get $startseite_url;

# hier kommt ein regex ins spiel der über sogenannte backreferences
# (die stellen in runden klammern) 2 werte $1 und $2 zurückliefert ...

while($startseite_content =~ /<a href="(.*?)" target="main_aktien"><b>(.*?)<\/b><\/a>/ig){
my $thread_url = $1;
my $thread_title = $2;
print 'TITEL: ' . $thread_title . "
";
}

Editiert am 29-03-07 um 06:08 PM durch den Thread-Moderator oder Autor

das ganze geht in perl natürlich auch in einer einzigen zeile:

#!/usr/bin/perl
use strict;
use LWP::Simple;

print join("
",(get 'http://www.aktien-online.at/start.shtml') =~ /<a href=".*?" target="main_aktien"><b>(.*?)<\/b><\/a>/ig);

so und ich werd wieder bewerbungen schreiben. ganz schön schwierig in der branche jobs in firmen mit gutem arbeitsklima zu finden

Editiert am 11-04-07 um 11:18 PM durch den Thread-Moderator oder Autor

ich habe eine halbwegs brauchbare arbeit eines studenten für anfänger auf dem gebiet neural networking im bereich stock market prediction bzw. zeitreihen gefunden. der author beschreibt die basics in punkto normalisierung und filtering von zeitreihen und wie man diese dann neuralen networks füttert ... die möglichkeiten und limitationen ... er erzählt von ein paar projekten die es zu diesem thema schon gab ... darüber in welchen granularitäten die börse scheinbar "random" läuft und er strebt einen beweiss an dass in gröberen granularitäten patterns und trends erkennbar sind ... und schreibt am schluss über seine erkenntnisse.

http://camel.cix.at/misc/Using%20Neural%20Networks%20and%20Genetic%20Algorithms%20to%20Pr edict%20Stock%20Market%20Returns.pdf

und eine nette arbeit über die programmiertechnischen hintergründe eines poker clients hab ich auch gefunden ... die lese ich gerade man lernt ja nie aus

http://camel.cix.at/misc/poker%20AI.pdf