Die Physik ist sehr erfolgreich bei der Beschreibung gewisser Arten von Verhalten: Planeten in ihrer Umlaufbahn, Raumschiffe, die zum Mond fleigen, Pendel und Sprungfedern und rollende Bälle, etc. Regelmäßige Bewegungen.

Doch es gibt noch eine andere Art von Verhalten, bei der die Physik ziemlich dumm dasteht. Alles, was mit Trubulenzen zu tun hat, zB Wasser, das aus einem Hahn fließt. Luft, die sich über eine Tragfläche bewegt. Das Wetter. Blut, das durch das Herz strömt.
Turbulenzen werden mit Nicht-linearen-Gleichungen beschrieben. Die sind schwer zu lösen, oder normalerweise gar nicht. Deshalb hat die Physik diese Klasse von Ereignissen nie verstanden.


Diese neue Theorie heißt Chaostheorie


Die Chaostheorie entstand aus Versuchen in den 60ern, Computermodelle des Wetters zu erstellen. Doch das Wetter ist viel zu kompliziert, zu vielschichtig als dass man es genau vorherbestimmen könnte. Eine Wettervorhersage ist absolut unmöglich.
Der Grund hierfür liegt darin, dass das System auf sehr sensible Art abhängig ist von anfangsbedingungen.

Einfacher: Wenn ich mit einer Kanone eine Granate von einem bestimmten Gewicht mit einer bestimmten Geschwindigkeit und aus einem bestimmten Winkel abfeuer - und wenn ich dann eine zweite Granate mit praktisch identischem Gewicht, identischer Geschwindikeit und identischem Winkel abfeuere, was passiert dann? - Die beiden Granaten landen mehr oder weniger an derselben Stelle.

-> Das nennt sich linealre Dynamik.


Aber wenn man ein Wettersystem mit einer bestimmten Temperatur, bestimmten Windverhältnissen und einer bestimmten Feuchtigkeit nehme - und wenn man es dann mit praktisch identischen Werten für Temperatur, Wind und Feuchtigkeit wiederholt, wird es sich nicht genau wie das Erste verhalten. Es wird abweichen und sehr schnell ganz, ganz anders werden.

-> Das nennt man nicht lineare Dynamik.


Chaostheorie heißt demnach also folglich, dass alles zufällig und unberechenbar ist.


Doch das ist es NICHT.

Es wurden innerhalb der komplexen Vielfalt eines Systems tatsächllich verborgene Gesetzmäßigkeiten entdeckt. Deshalb wird die Chaostheorie inzwischen zu einem vielseitigen Instrument, mit dem alle möglichen Phänomene untersucht werden, von der Entwicklung des Börsenmarkts über randalierende Massen bis zur Hirnwellentätigkeit bei einem epileptischen Anfall: Eben jedes komplexe System, in dem es Unordnung und Unberechenbarkeit gibt. Es kann eine zugrundeliegende Ordnung festgestellt werden.

Die Chaostheorie besagt zwei Dinge. Erstens, dass komplexe Systeme wie das Wetter eine zugrundeliegende Ordnung besitzen. Zweitens, in Umkehrung von erstens, dass einfache Systeme komplexes Verhalten hervorbringen können.
Wie zB Billard.

Man Stößt eine Kugel, und die prallt von den Banden ab. in der Theorie ist das ein zeimlich einfaches System. Da man die auf die Kugel wirkende Kraft und die masse der Kugel kennt, und die Winkel, in denen sie auf den Banden auftrifft, berechnen kann, kann man das Verhalten der Kugel unendlich vorausberechnen.
Aber in Wirklichkeit kann man ihr Verhalten nur wenige Sekunden in die Zukunft voraussagen. Weil fast augenblicklich sehr kleine Einflüsse - Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche der Kugel, winzige Dellen im Holz des Tiosches - die ganze Sache zu verändern beginnen. Es dauert nicht lange, und es zeigt sich, dass dieses einfache System ein unberechenbares Verhalten hat.


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Jetzt fragt sich, wie diese Methode der nicht linearen Gleichungen auf Börse anzuwenden ist.


Weiters wirft es einige weitere Fragen auf:

-> Ist das System der nicht linearen Gleichungen auf die Börse anzuwenden?

-> Wenn ja, wie genau ist sie?

-> Wenn ja, wäre das überhaupt für den Börsenmarkt gut?

-> Ist diese Theorie überhaupt richtig?



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Ich finde das ein sehr interessantes Thema, über das ich mich erst informieren musste, da das für mich ein völlig neues Gebiet ist.


Nun möchte ich mich nach euren Meinungen erkundigen!!


so lon
Hurrikan

Editiert am 11-08-05 um 04:34 AM durch den Thread-Moderator oder Autor

Ich habe mich tatsächlich schon ein bißchen damit beschäftigt, allerdings mehr mit der, mit der Nichtlinearität verwandten, fraktalen Natur der Kurse (Selbstähnlichkeit). Ich habe leider im Augenblick keine besondere Zeit, deshalb stelle ich nur ein paar alte(!) Postings von mir zu dem Thema herein. Tut mir leid, wenn mein Posting dadurch länglich wird, aber die alten Threads sind gelöscht.

"Vergleichende Verhaltensforschung Teil 1 - Morphosys" (Link zur Reprise)


Die anderen Links gibt's gar nicht mehr, daher hier im Klartext (ich habe eine Sicherung):

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"Vergleichende Verhaltensforschung Teil 2 - RHI"
Beitrag von schertling am 20-09-03, 07:41 PM (GMT)
Nachdem sich bei Teil 1 (Morphosys) bisher das System der sich wiederholenden Musterschemata als zutreffende Analysevariante darstellt, habe ich weitergesucht, wo sich wiederholende Verhaltensmuster der Vergangenheit im Vergleich zur aktuellen Situation vielleicht auf eine Prognose verdichten lassen. Unter anderem gestossen bin ich auf: RHI

http://members.aon.at/webdata/rhi_2003_09_21.png

Seit knapp einem Jahr, nach Bodenbildung wegen des Amerika-Asbest-und-was-weiss-ich-sonst-noch-Absturzes, baut sich der Kurs Legoartig mit Wimpelbausteinen einen Aufwärtstrend zusammen, der jetzt wieder in eine entscheidende Phase gehen könnte.
Eine Wimpel-Formation ist eine kurz- bis mittelfristige, dreieckige, im Allgemeinen zuverlässig trendbestätigende, Konsolidierungsformation, mit typischerweise rückläufigem Volumen in der Zeit der Ausprägung. Im Gegensatz zu Dreiecks-Formationen, die eine mehr spannungsgeladene Kursfindung dokumentieren und meistens schon vorm letzten Viertel verlassen werden, werden Wimpel gerne bis zum Schluss ausgekostet. Der erste der drei abgebildeten hat den Kurs sogar noch einmal bis zum Schnittpunkt der bestimmenden Linien zurückgeholt, bis die Investorengemeinschaft es glauben konnte, sich in einem Aufwärtstrend zu befinden.
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Wie man am heutigen Chart sehen kann (obiger Chartabschnitt ist im linken Drittel zu finden), ist RHI seinem Charakter grundsätzlích treu geblieben:

http://isht.comdirect.de/charts/big.chart?hist=range&type=CONNECTLINE&asc=lin&dsc=abs&fro m=1032516000&to=1123754400&avgtype=simple&¤cy=&&lSyms=RHI.EAV&lColors=0x000000&sSym=RHI.EAV&hcmask= .png

An RHI konnte ich im Übrigen seinerzeit sogar quantentheoretische Überlegungen darstellen.


Auch an TKA hatte ich seinerzeit probiert:

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"Vergleichende Verhaltensforschung Teil 3 - TKA"
Beitrag von schertling am 21-09-03, 05:00 PM (GMT)
Noch eine Aktie mit typisch individuellem Musterschema, diesmal wieder eher fraktal, wie bei Morphosys: TKA. Hier konnte ich im Langfristchart das sich ständig im Grossen und auch Kleinen wiederholende Thema Gummiball-Prinzip und Wäscheleinen-Prinzip orten, wobei ich durch typische Beispiele das Auftreten in den verschiedenen Grössenordnungen hervorgehoben habe.



Eine zusätzliche Besonderheit hier ist, dass sich die TKA ab Anfang 2003 mit einigem Hin und Her vom Gummiballi zum
Wäscheleini gewandelt hat.

Bemerkenswert ist hierbei zweierlei:
1) TKA hat nicht etwa einfach das Gummiball-Prinzip hinter sich gelassen und ist z.B. zu einer Sägezahn-Aktie álá Morphosys (oder gar charakterlos ) geworden, sondern ist fliessend zum spiegelgleichen, d.h. ähnlichen, Wäscheleinen-Prinzip übergelaufen.
2) Es gibt eine elegante Übergangsformation, die der Dichotomie der Überschneidungsphase der beiden Grundmuster gerecht wird.



Natürlich ist mir klar, dass man in einem Chart - wie im Rohrschach-Test - allerhand Formationen erkennen kann, die mehr der Seelenlandschaft des Betrachters entsprechen als objektiver Gegenständlichkeit. Und natürlich ist jedes Muster, selbst wenn es sich durch statistische Häufigkeit ein wenig objektiviert, nur bis zu einem gewissen Grade anwendbar. Wer sich also an meiner Wortwahl Gummiball-/Wäscheleinen-Prinzip stört, betrachte den Chart so: Wär er eine Darstellung eines Höhleninneren, so wandelt er sich von einer Stalaktiten- zu einer Stalakmitenlandschaft.

Eine Prognose, die sich aus dem Anblick ergibt:
Bei mittlerweile ruhigerem Seegang Bodenbildung oberhalb von 9€, wahrscheinlich ohne diese zu erreichen, aber - ohne Nachrichten (álá Mobilcom übernimmt TKA zu 15€) - steht keine dramatische Entwicklung ins Haus.
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Eine Prognose, die sich dann durchaus bewahrheitete:

http://members.aon.at/webdata/tka_2004_01_22.png


Die Schlüsselfragen:
-> Ist das System der nicht linearen Gleichungen auf die Börse anzuwenden?
-> Wenn ja, wäre das überhaupt für den Börsenmarkt gut?

Die Antwort:
Nein.

Die Erklärung:
Wie es scheint, ist es ja gerade das Prinzip des Nichtwissens bzw. der partiellen Unbestimmtheit, das Zeit und Evolution aufspannt. Eine plötzlich sichere Prognosemethode, die gordisch verknotete Grauzone des Unbekannten mit einem alexandrinischen Schwertschlage erhellend, würde zu einem spontanen Kollaps (oder Fertigstellung) des werdenden, unfertigen, weil um unzählbare Myriaden von Mikroentscheidungen kämpfenden, Universums führen.
Das wäre auch für Sekundärerscheinungen, wie den Börsenmarkt, ungünstig.
Und für unseren freien Willen.

zu sich wiederholende Verhaltensmuster der Vergangenheit:

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Ich habe herausgefunden, dass einige angesehene, wie weniger angesehene Wissenschafter der Meinung sind, das "Ganze" repräsentiere auch die Details.

Einfacher ausgedrückt mit einem Beispiel:

Wenn ich einen Berg von der Entfernung betrachte, sehe ich ein bestimmtes Muster an Bergrücken und Gipfeln. Wenn ich dann näher darauf zugehe, werde ich erkennen, dass sich dieses Muster im Detail immer wieder wiederholt.

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Es stellt sich die Frage:

Kann man dies auch auf die Charttechnik anwenden??


so lon
Hurrikan