Banken-Stresstest 2018 - Erste Group und RBI unter EU-Durchschnitt
Erste-Kernkapitalquote fällt unter hartem Stress von 12,9 auf
8,5 Prozent (-4,4 Punkte) - RBI-Quote fällt von 12,7 auf 9,7
Prozent (-3,0 P) - FMA: Austro-Banken dürfen sich nicht
ausruhen
Die beiden österreichischen
Großbanken Erste Group und Raiffeisen Bank International (RBI) haben
beim diesjährigen Stresstest der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde
(EBA) im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten. Trotz höherer
Kapitalquoten liegen sie im Vergleich mit den anderen EU-Banken aber
nach wie vor unter dem Durchschnitt, da auch die anderen Banken ihr
Kapital aufgestockt haben.
Sowohl Erste Group als auch RBI haben ihrer
Ausgangskapitalausstattung im Vergleich zum Stresstest 2016 deutlich
verbessert, betonen die FMA-Vorstände Klaus Kumpfmüller und Harald
Ettl am Freitagabend in einer Aussendung von OeNB und FMA. Die
österreichischen Banken dürften sich auf der in den vergangenen
Jahren erreichten Eigenkapitalausstattung nicht ausruhen, sondern
müssten weiterhin große Anstrengungen unternehmen, ihre Kapitalbasis
aufzustocken, so die beiden Vorstände. In Summe seien die
Austro-Banken heute besser aufgestellt und schockresistenter als vor
der Krise.
Konkret ging die Erste Group diesmal mit einer Kernkapitalquote
von 12,9 Prozent in den Stresstest - 2016 waren es 12,25 Prozent
(fully loaded). Die nach dem harten Stress 2020 hypothetisch
verbleibende Kernkapitalquote würde um 4,4 Prozentpunkte auf 8,5
Prozent sinken, hat die EBA erreichnet. Die RBI ging mit 12,7
Prozent ins Rennen - 2016 waren es 10,2 Prozent. Bei ihr würde nach
dem harten Stress die Kernkapitalquote diesmal um 3 Prozentpunkte
auf 9,7 Prozent fallen.
Beide Banken würden damit signifikant über den Ergebnissen von
2016 liegen, betont die FMA. Damals fiel die Erste unter der Annahme
eines harten Stressszenarios auf 8,02 Prozent und die RBI sogar auf
6,1 Prozent. Die Bank Austria wurde als drittes österreichisches
Institut indirekt über die italienische UniCredit erfasst.
Die Euro-Banken sind diesmal im Schnitt mit einer
Kernkapitalquote (CET-1) von 13,7 Prozent (2016: 12,2 Prozent) zum
Test angetreten. Unter harten Stress fiel sie auf 9,9 Prozent (2016:
8,8 Prozent). Die durchschnittliche Kapitalvernichtung belief sich
somit auf 3,8 Prozentpunkte. 2016 waren es 3,3 Prozentpunkte, geht
aus einer Aussendung der Europäische Zentralbank (EZB) hervor.
EU-weit waren es laut EBA im Schnitt 14,0 Prozent beim Start und
10,1 Prozent unter harten Stress Ende 2020, ein Minus von 3,95
Prozentpunkten.
Unter der 48 getesteten Großbanken verbesserte sich die RBI 2018
von Rang 25 auf Rang 16, die Erste fiel dagegen von Rang 22 auf Rang
26 zurück. Die getesteten 48 Banken - davon 33 im Euroraum - stehen
für 70 Prozent der Banken-Vermögenswerte innerhalb der EU und auch
der Eurozone.
Mit den aktuellen Stresswerten liegen die beiden österreichischen
Banken somit noch immer unter dem EU-Durchschnitt. Das liegt laut
FMA vor allem daran, dass die Kapitalausstattung zwar signifikant
verbessert worden ist, das Ausgangsniveau im internationalen
Vergleich aber markant unterhalb des EU-Durchschnitts lag. Und auch
die anderen Banken hätten beim Kernkapital aufgestockt.
Das von der EBA dem Test zugrunde gelegte hypothetische
Stress-Szanario war hart: Es simulierte einen starken Einbruch des
Wirtschaftswachstums, negative Entwicklungen der Wechselkurse sowie
der Hauspreise und - was insbesondere für die österreichischen
Banken relevant ist - sehr pessimistische Annahmen über die
wirtschaftliche Entwicklungen in den meisten Zentral-, Ost- und
Südosteuropäischen Staaten. Die Stressannahmen belasteten überdies
einlagenstarke Institute überdurchschnittlich hart, so die FMA.
(Forts. mögl.) ggr
ISIN AT0000652011 AT0000606306
WEB http://www.erstegroup.com
http://www.rbinternational.com/
http://www.ecb.int
http://www.fma.gv.at
ISIN IE00BYTBXV33
WEB https://www.laudamotion.com
http://www.ryanair.com
http://www.bwb.gv.at
