>Nein. Abbau der Short Position weil die ja durch den Erwerb
>der Convertibles Optionen erworben haben.

Ja eben - der notwendige Delta Hedge gegen Long Call ist Short Aktien - der notwendige
Betrag des Shorts sinkt mit fallendem Kurs da das Delta der Option abnimmt, also müssen Aktien gekauft
werden. Convertible Arbitrage Hedge Fonds können also nicht am fallenden
Kurs schuld sein.

  

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Thema #93173

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