>Long Puts DAX
16400 Dezember 22 @1253 > >Short Covered Puts DAX 15800 Februar 22 @189,50 > >Der kurze Short soll den Time Decay des Long finanzieren. > >DAX bei 16210.
>Hallo WB, magst du die ISIN mit uns hier teilen? > >Gruß > > >>Long Puts DAX 16400 Dezember 22 @1253 >> >>Short Covered Puts DAX 15800
Februar 22 @189,50 >> >>Der kurze Short soll den Time Decay des Long
finanzieren. > >> >>DAX bei 16210. > Da wird es keine ISIN
geben, da Optionen. Er hat offensichtlich einen diagonalen Bear Spread aufgesetzt. Aber was ist
genau deine Intention WB,, leicht fallende Märkte absichern?
>Da wird es keine ISIN geben, da Optionen. >Er hat offensichtlich einen diagonalen Bear
Spread >aufgesetzt. >Aber was ist genau deine Intention WB,, leicht fallende Märkte >absichern?
Ja keine ISIN, echte Optionen. Intention: Exakt. Der DAX hat ja letztes
Jahr nicht so performt wie der ATX, daher hier nicht outright Put wie beim ATX.
Bin zwar nicht
negativ gestimmt, aber wie gesagt bisserl absichern wenn die Sonne scheint.
> >>Da wird es keine ISIN geben, da
Optionen. >>Er hat offensichtlich einen diagonalen Bear Spread >>aufgesetzt. >>Aber was ist genau deine Intention WB,, leicht fallende >Märkte >>absichern? > >Ja keine ISIN, echte Optionen. >Intention: Exakt. Der DAX
hat ja letztes Jahr nicht so >performt wie der ATX, daher hier nicht outright Put wie beim >ATX. > >Bin zwar nicht negativ gestimmt, aber wie gesagt bisserl >absichern
wenn die Sonne scheint. > >
>Long Puts DAX 16400 Dezember 22 @1253 > >Short Covered Puts DAX 15800 Februar 22
@189,50 > >Der kurze Short soll den Time Decay des Long finanzieren. > >DAX bei 16210.
Puts DAX 16400 Dezember 22 verkauft @1404
und gerollt in
Long Puts DAX 15900 Dezember 22 @1191
gleiche Upside, aber weniger innerer Wert der
verloren gehen kann wenn der DAX wieder steigt.
>>Long Puts DAX 16400 Dezember 22 @1253 >> >>Short Covered Puts DAX 15800
Februar 22 @189,50 >> >>Der kurze Short soll den Time Decay des Long
finanzieren. > >> >>DAX bei 16210. > >Puts DAX 16400
Dezember 22 verkauft @1404 > >und gerollt in > >Long Puts DAX 15900
Dezember 22 @1191 > >gleiche Upside, aber weniger innerer Wert der verloren gehen >kann wenn der DAX wieder steigt.
Verkauft @1433
und gerollt in
Long Puts DAX 15900 September 22 @1260
Etwas weniger (bei der aktuellen Vola teurer)
Zeitwert enthalten.
>>>Long Puts DAX 16400 Dezember 22 @1253 >>> >>>Short Covered Puts
DAX 15800 Februar 22 @189,50 >>> >>>Der kurze Short soll den Time Decay des
Long >finanzieren. >> >>> >>>DAX bei 16210. >> >>Puts DAX 16400 Dezember 22 verkauft @1404 >> >>und gerollt
in >> >>Long Puts DAX 15900 Dezember 22 @1191 >> >>gleiche
Upside, aber weniger innerer Wert der verloren >gehen >>kann wenn der DAX wieder
steigt. > > >Verkauft @1433 > >und gerollt in > >Long Puts DAX 15900 September 22 @1260 > >Etwas weniger (bei der aktuellen Vola
teurer) Zeitwert >enthalten.
Verkauft @1147 und auch den Short Covered Puts DAX
15800 Februar 22 Closeout @385 Der verfällt morgen.
>>>>Hast du ISIN zu den Scheinen? >>>> >>>>Gruß >>> >>>Sind wieder echte Optionen, keine ISIN >> >>In
der Tat Shorten (=Schreiben) geht ja nicht anders. > > >Wobei da fällt mir ein,
Aktienanleihen sind Short Put + Cash. >
Warum machst du den Bear Spread mit Puts? Ich verwende da eigentlich fast immer Calls.
> >>Warum machst du den Bear Spread mit Puts? >>Ich verwende da eigentlich fast
immer Calls. > >Hm.. Ehrlich gesagt noch gar nicht darüber nachgedacht. >Gewohnheit? > >Warum du mit Calls? >
Im Prinzip ist es ja egal,
jedenfalls bei gleichbleibender oder fallender Erwartung verkaufe ich immer den Call knapp im oder am
Geld. Diagonal so wie du mache ich selten, nur wenn ich naked calls schreibe und die Margin
Anforderungen hoch sind.
Was ist denn deine Erwartung für den Dax bis März - was passiert
genau mit dem Spread wenn sich nichts tut, sprich DAX gleich bleibt. Bleibt von der short Put Prämie
netto in Summe was übrig?
>Was ist denn deine Erwartung für den Dax bis März - was >passiert genau mit dem Spread
wenn sich nichts tut, sprich DAX >gleich bleibt. Bleibt von der short Put Prämie netto in
Summe >was übrig?
Wenn sich nichts tut etwa 200 Punkte Gewinn mE, weil der Long Put
in einem Monat nicht sehr viel time decay haben sollte, der kurze Short aber 100%. Am besten wäre DAX bei
15000.
>Warum machst du den Bear Spread mit Puts? >Ich verwende da eigentlich fast immer Calls.
Ein Problem hat sich ergeben. Bei großer Bewegung verlieren die Short Puts mehr als die Long Puts
gewinnen, weil die am Anfang mehr Zeitwert hatten und den mehr verlieren wenn sie weit ins Geld laufen.
Hab jetzt ganzes Paket mit etwas Gewinn geschlossen. Man lernt.
>Long Puts 15300 Dezember 22 @1125 >Short Puts 15000 März 22 @255 > >Die
kurzen sind erfreulicherweise sehr viel teurer was implied >Vol betrifft.
Long Puts
15300 Dezember 22 verkauft @1379 und dafür gekauft
Long Puts 15100 Dezember 22 @1295
Überlegung: DAX bei 14800, wenn er wieder runtergeht performen die ähnlich (beide im Geld), aber wenn
er rauf geht verliert 15100 weniger. Somit Teil der Performance monetarisiert.
>>Long Puts 15300 Dezember 22 @1125 >>Short Puts 15000 März 22 @255 >> >>Die kurzen sind erfreulicherweise sehr viel teurer was >implied >>Vol
betrifft. > >Long Puts 15300 Dezember 22 verkauft @1379 und dafür gekauft > >Long Puts 15100 Dezember 22 @1295 > >Überlegung: DAX bei 14800, wenn er wieder
runtergeht performen >die ähnlich (beide im Geld), aber wenn er rauf geht verliert >15100
weniger. Somit Teil der Performance monetarisiert. > >
Genau aus diesem Grund
(Verlustbegrenzung) bevorzuge in einem Umfeld, wie wir es derzeit vorfinden, Optionen.
>Short HeidelbergCement @64,84 > >Ein Commodity Business mit dementsprechend
bescheidenem Return >on Equity (um 10%). Aktie seit 10 Jahren unter Schwankungen >seitwärts.
Warren Buffett(3048)
Short-Kandidaten und Sonder-Trades VIII 
