>>>>Hast du ISIN zu den Scheinen? >>>> >>>>Gruß >>> >>>Sind wieder echte Optionen, keine ISIN >> >>In
der Tat Shorten (=Schreiben) geht ja nicht anders. > > >Wobei da fällt mir ein,
Aktienanleihen sind Short Put + Cash. >
Warum machst du den Bear Spread mit Puts? Ich verwende da eigentlich fast immer Calls.
> >>Warum machst du den Bear Spread mit Puts? >>Ich verwende da eigentlich fast
immer Calls. > >Hm.. Ehrlich gesagt noch gar nicht darüber nachgedacht. >Gewohnheit? > >Warum du mit Calls? >
Im Prinzip ist es ja egal,
jedenfalls bei gleichbleibender oder fallender Erwartung verkaufe ich immer den Call knapp im oder am
Geld. Diagonal so wie du mache ich selten, nur wenn ich naked calls schreibe und die Margin
Anforderungen hoch sind.
Was ist denn deine Erwartung für den Dax bis März - was passiert
genau mit dem Spread wenn sich nichts tut, sprich DAX gleich bleibt. Bleibt von der short Put Prämie
netto in Summe was übrig?
>Was ist denn deine Erwartung für den Dax bis März - was >passiert genau mit dem Spread
wenn sich nichts tut, sprich DAX >gleich bleibt. Bleibt von der short Put Prämie netto in
Summe >was übrig?
Wenn sich nichts tut etwa 200 Punkte Gewinn mE, weil der Long Put
in einem Monat nicht sehr viel time decay haben sollte, der kurze Short aber 100%. Am besten wäre DAX bei
15000.
>Warum machst du den Bear Spread mit Puts? >Ich verwende da eigentlich fast immer Calls.
Ein Problem hat sich ergeben. Bei großer Bewegung verlieren die Short Puts mehr als die Long Puts
gewinnen, weil die am Anfang mehr Zeitwert hatten und den mehr verlieren wenn sie weit ins Geld laufen.
Hab jetzt ganzes Paket mit etwas Gewinn geschlossen. Man lernt.
>Long Puts 15300 Dezember 22 @1125 >Short Puts 15000 März 22 @255 > >Die
kurzen sind erfreulicherweise sehr viel teurer was implied >Vol betrifft.
Long Puts
15300 Dezember 22 verkauft @1379 und dafür gekauft
Long Puts 15100 Dezember 22 @1295
Überlegung: DAX bei 14800, wenn er wieder runtergeht performen die ähnlich (beide im Geld), aber wenn
er rauf geht verliert 15100 weniger. Somit Teil der Performance monetarisiert.
>>Long Puts 15300 Dezember 22 @1125 >>Short Puts 15000 März 22 @255 >> >>Die kurzen sind erfreulicherweise sehr viel teurer was >implied >>Vol
betrifft. > >Long Puts 15300 Dezember 22 verkauft @1379 und dafür gekauft > >Long Puts 15100 Dezember 22 @1295 > >Überlegung: DAX bei 14800, wenn er wieder
runtergeht performen >die ähnlich (beide im Geld), aber wenn er rauf geht verliert >15100
weniger. Somit Teil der Performance monetarisiert. > >
Genau aus diesem Grund
(Verlustbegrenzung) bevorzuge in einem Umfeld, wie wir es derzeit vorfinden, Optionen.
Warren Buffett(3379)
