>Long Puts DAX
16400 Dezember 22 @1253 > >Short Covered Puts DAX 15800 Februar 22 @189,50 > >Der kurze Short soll den Time Decay des Long finanzieren. > >DAX bei 16210.
>Hallo WB, magst du die ISIN mit uns hier teilen? > >Gruß > > >>Long Puts DAX 16400 Dezember 22 @1253 >> >>Short Covered Puts DAX 15800
Februar 22 @189,50 >> >>Der kurze Short soll den Time Decay des Long
finanzieren. > >> >>DAX bei 16210. > Da wird es keine ISIN
geben, da Optionen. Er hat offensichtlich einen diagonalen Bear Spread aufgesetzt. Aber was ist
genau deine Intention WB,, leicht fallende Märkte absichern?
>Da wird es keine ISIN geben, da Optionen. >Er hat offensichtlich einen diagonalen Bear
Spread >aufgesetzt. >Aber was ist genau deine Intention WB,, leicht fallende Märkte >absichern?
Ja keine ISIN, echte Optionen. Intention: Exakt. Der DAX hat ja letztes
Jahr nicht so performt wie der ATX, daher hier nicht outright Put wie beim ATX.
Bin zwar nicht
negativ gestimmt, aber wie gesagt bisserl absichern wenn die Sonne scheint.
> >>Da wird es keine ISIN geben, da
Optionen. >>Er hat offensichtlich einen diagonalen Bear Spread >>aufgesetzt. >>Aber was ist genau deine Intention WB,, leicht fallende >Märkte >>absichern? > >Ja keine ISIN, echte Optionen. >Intention: Exakt. Der DAX
hat ja letztes Jahr nicht so >performt wie der ATX, daher hier nicht outright Put wie beim >ATX. > >Bin zwar nicht negativ gestimmt, aber wie gesagt bisserl >absichern
wenn die Sonne scheint. > >
>Long Puts DAX 16400 Dezember 22 @1253 > >Short Covered Puts DAX 15800 Februar 22
@189,50 > >Der kurze Short soll den Time Decay des Long finanzieren. > >DAX bei 16210.
Puts DAX 16400 Dezember 22 verkauft @1404
und gerollt in
Long Puts DAX 15900 Dezember 22 @1191
gleiche Upside, aber weniger innerer Wert der
verloren gehen kann wenn der DAX wieder steigt.
>>Long Puts DAX 16400 Dezember 22 @1253 >> >>Short Covered Puts DAX 15800
Februar 22 @189,50 >> >>Der kurze Short soll den Time Decay des Long
finanzieren. > >> >>DAX bei 16210. > >Puts DAX 16400
Dezember 22 verkauft @1404 > >und gerollt in > >Long Puts DAX 15900
Dezember 22 @1191 > >gleiche Upside, aber weniger innerer Wert der verloren gehen >kann wenn der DAX wieder steigt.
Verkauft @1433
und gerollt in
Long Puts DAX 15900 September 22 @1260
Etwas weniger (bei der aktuellen Vola teurer)
Zeitwert enthalten.
>>>Long Puts DAX 16400 Dezember 22 @1253 >>> >>>Short Covered Puts
DAX 15800 Februar 22 @189,50 >>> >>>Der kurze Short soll den Time Decay des
Long >finanzieren. >> >>> >>>DAX bei 16210. >> >>Puts DAX 16400 Dezember 22 verkauft @1404 >> >>und gerollt
in >> >>Long Puts DAX 15900 Dezember 22 @1191 >> >>gleiche
Upside, aber weniger innerer Wert der verloren >gehen >>kann wenn der DAX wieder
steigt. > > >Verkauft @1433 > >und gerollt in > >Long Puts DAX 15900 September 22 @1260 > >Etwas weniger (bei der aktuellen Vola
teurer) Zeitwert >enthalten.
Verkauft @1147 und auch den Short Covered Puts DAX
15800 Februar 22 Closeout @385 Der verfällt morgen.
>>>>Hast du ISIN zu den Scheinen? >>>> >>>>Gruß >>> >>>Sind wieder echte Optionen, keine ISIN >> >>In
der Tat Shorten (=Schreiben) geht ja nicht anders. > > >Wobei da fällt mir ein,
Aktienanleihen sind Short Put + Cash. >
Warum machst du den Bear Spread mit Puts? Ich verwende da eigentlich fast immer Calls.
> >>Warum machst du den Bear Spread mit Puts? >>Ich verwende da eigentlich fast
immer Calls. > >Hm.. Ehrlich gesagt noch gar nicht darüber nachgedacht. >Gewohnheit? > >Warum du mit Calls? >
Im Prinzip ist es ja egal,
jedenfalls bei gleichbleibender oder fallender Erwartung verkaufe ich immer den Call knapp im oder am
Geld. Diagonal so wie du mache ich selten, nur wenn ich naked calls schreibe und die Margin
Anforderungen hoch sind.
Was ist denn deine Erwartung für den Dax bis März - was passiert
genau mit dem Spread wenn sich nichts tut, sprich DAX gleich bleibt. Bleibt von der short Put Prämie
netto in Summe was übrig?
>Was ist denn deine Erwartung für den Dax bis März - was >passiert genau mit dem Spread
wenn sich nichts tut, sprich DAX >gleich bleibt. Bleibt von der short Put Prämie netto in
Summe >was übrig?
Wenn sich nichts tut etwa 200 Punkte Gewinn mE, weil der Long Put
in einem Monat nicht sehr viel time decay haben sollte, der kurze Short aber 100%. Am besten wäre DAX bei
15000.
>Warum machst du den Bear Spread mit Puts? >Ich verwende da eigentlich fast immer Calls.
Ein Problem hat sich ergeben. Bei großer Bewegung verlieren die Short Puts mehr als die Long Puts
gewinnen, weil die am Anfang mehr Zeitwert hatten und den mehr verlieren wenn sie weit ins Geld laufen.
Hab jetzt ganzes Paket mit etwas Gewinn geschlossen. Man lernt.
>Long Puts 15300 Dezember 22 @1125 >Short Puts 15000 März 22 @255 > >Die
kurzen sind erfreulicherweise sehr viel teurer was implied >Vol betrifft.
Long Puts
15300 Dezember 22 verkauft @1379 und dafür gekauft
Long Puts 15100 Dezember 22 @1295
Überlegung: DAX bei 14800, wenn er wieder runtergeht performen die ähnlich (beide im Geld), aber wenn
er rauf geht verliert 15100 weniger. Somit Teil der Performance monetarisiert.
>>Long Puts 15300 Dezember 22 @1125 >>Short Puts 15000 März 22 @255 >> >>Die kurzen sind erfreulicherweise sehr viel teurer was >implied >>Vol
betrifft. > >Long Puts 15300 Dezember 22 verkauft @1379 und dafür gekauft > >Long Puts 15100 Dezember 22 @1295 > >Überlegung: DAX bei 14800, wenn er wieder
runtergeht performen >die ähnlich (beide im Geld), aber wenn er rauf geht verliert >15100
weniger. Somit Teil der Performance monetarisiert. > >
Genau aus diesem Grund
(Verlustbegrenzung) bevorzuge in einem Umfeld, wie wir es derzeit vorfinden, Optionen.
>Short HeidelbergCement @64,84 > >Ein Commodity Business mit dementsprechend
bescheidenem Return >on Equity (um 10%). Aktie seit 10 Jahren unter Schwankungen >seitwärts.
>>Short iShares Russell 2000 ETF CFD @202,59 >> >>Als kleiner MacroHedge. Bei
den Zinsen zocken sie einen >ab, >>man bekommt nur 2% Carry heraus. > >Seh gerade auf das Ding gibt es daily options.
und teste ich mal:
Short
Calls iShares Russell 2000 ETF 200 10.06.2024 @0,43
Russell 2000 ETF bei 199,60, um
20:00 ist Verfall.
>>>Short iShares Russell 2000 ETF CFD @202,59 >>> >>>Als kleiner
MacroHedge. Bei den Zinsen zocken sie >einen >>ab, >>>man bekommt nur 2%
Carry heraus. >> >>Seh gerade auf das Ding gibt es daily options. > > >und teste ich mal: > >Short Calls iShares Russell 2000 ETF 200 10.06.2024
@0,43 > > >Russell 2000 ETF bei 199,60, um 20:00 ist Verfall.
Zahlt sich das mit den Spesen aus? Kenne jetzt deinen Tarif nicht, aber bei 3 oder 4 Euro wären
dies um die 10%
>>Short Calls iShares Russell 2000 ETF 200 10.06.2024 @0,43 >> >> >>Russell 2000 ETF bei 199,60, um 20:00 ist Verfall. > > >Zahlt sich das
mit den Spesen aus? >Kenne jetzt deinen Tarif nicht, aber bei 3 oder 4 Euro wären >dies
um die 10% > >
Und ja, der Russell wirkt ordentlich angeschlagen. Die
Regionalbanken (wesentlicher Bestandteil) dürften wohl das Jahrestief antesten.
> >>Zahlt sich das mit den Spesen aus? >>Kenne jetzt deinen Tarif nicht, aber
bei 3 oder 4 Euro >wären >>dies um die 10% > >Leider in der Tat.Aber
die implied vol ist so hoch und die >Gegenseite wahrscheinlich depperte Zocker daß ich das mal >etwas testen muß.
Okay verstehe, ich mache das auch immer wieder, bei Gamestop und
ä. Habe aber die feste Regel, dass die Spesen 1% nicht überschreiten dürfen. Auf Dauer (und
wegen der steuerlichen Behandlung), darf man die Spesenbelastung nicht unterschätzen.
Generell, siehe VIX, ist bis auf ein paar Ausreißer, derzeit keine gute Phase zum Optionen schreiben
(Risk/Reward).
>Habe aber die feste Regel, dass die Spesen 1% nicht >überschreiten dürfen. >Auf Dauer
(und wegen der steuerlichen Behandlung), darf man >die Spesenbelastung nicht unterschätzen.
Ja. Immerhin habe ich beim Covered Writing meistens nur 1 x die Spesen. Auslaufen oder die
Spesen der Cash-Transaktion (d.h. Kauf/Verkauf des Underlying)
> >>und teste ich mal: >> >>Short Calls iShares Russell 2000 ETF 200
10.06.2024 @0,43 >> >> >>Russell 2000 ETF bei 199,60, um 20:00 ist
Verfall. > > >Wurde gestern dann ausgeübt, aber heute in der Eröffnung >automatisch zu 199,60 eingedeckt. Better lucky than good.
Automatisch eingedeckt weil
ETF (Steuer) oder weil so eingestellt seitens Broker?
>>Wurde gestern dann ausgeübt, aber heute in der Eröffnung >>automatisch zu 199,60
eingedeckt. Better lucky than good. > >Automatisch eingedeckt weil ETF (Steuer) oder weil
so >eingestellt seitens Broker?
> >>>Wurde gestern dann ausgeübt, aber heute in der >Eröffnung >>>automatisch zu 199,60 eingedeckt. Better lucky than >good. >> >>Automatisch eingedeckt weil ETF (Steuer) oder weil so >>eingestellt seitens
Broker? > >Broker.
Bemerke gerade der ETF schüttet einmal im Quartal
Dividende aus und gestern war auch ex-Dividende.
>>Short iShares Russell 2000 ETF CFD @202,59 >> >>Als kleiner MacroHedge. Bei
den Zinsen zocken sie einen >ab, >>man bekommt nur 2% Carry heraus. > >Seh gerade auf das Ding gibt es daily options. > > >Short Covered Puts
iShares Russell 2000 ETF 200 14.06.2024 >@2,17
>>Short iShares Russell 2000 ETF CFD @202,59 >> >>Als kleiner MacroHedge. Bei
den Zinsen zocken sie einen >ab, >>man bekommt nur 2% Carry heraus. > > >Teil closed @200,80
Calls iShares Russell 2000 ETF 207 20.12.2024 gekauft @13,13
Russell 2000 ETF bei 206,50
Aber nicht weil ich auf Anstieg des Russels setze. Die haben nur 19% implied Vol während dieser
Daily options Dreck in den 30ern liegt. Beabsichtige die laufend zu schreiben, in der Theorie sollten die
deutlich mehr Prämien liefern als die langen Calls an Zeitwert verlieren.
>Calls iShares Russell 2000 ETF 207 20.12.2024 gekauft @13,13 > >Russell 2000 ETF bei
206,50 > >Aber nicht weil ich auf Anstieg des Russels setze. Die haben >nur 19%
implied Vol während dieser Daily options Dreck in den >30ern liegt. Beabsichtige die laufend zu
schreiben, in der >Theorie sollten die deutlich mehr Prämien liefern als die >langen
Calls an Zeitwert verlieren.
Here goes:
Short Calls iShares Russell 2000 ETF 207
12.06.2024 @0,90
>>Calls iShares Russell 2000 ETF 207 20.12.2024 gekauft >@13,13 >> >>Russell 2000 ETF bei 206,50 >> >>Aber nicht weil ich auf Anstieg des
Russels setze. Die >haben >>nur 19% implied Vol während dieser Daily options Dreck
in >den >>30ern liegt. Beabsichtige die laufend zu schreiben, in >der >>Theorie sollten die deutlich mehr Prämien liefern als die >>langen Calls an Zeitwert
verlieren. > >Here goes: > >Short Calls iShares Russell 2000 ETF 207
12.06.2024 @0,90
Ganz verstehe ich die Strategie noch nicht wie die aufgehen soll. 6*0,9=5,4
--> nicht geeignet die Kosten der gekauften Call-Optionen zu decken, da die Gesamteinnahmen aus den
verkauften Call-Optionen (5,40 USD) geringer sind als die Kosten der gekauften Call-Optionen (13,13 USD).
Alles natürlich noch von der weiteren Marktentwicklung abhängig, aber mal jetzt betrachtet...
>Ganz verstehe ich die Strategie noch nicht wie die aufgehen >soll. 6*0,9=5,4 -->
nicht geeignet die Kosten der gekauften >Call-Optionen zu decken, da die Gesamteinnahmen aus
den >verkauften Call-Optionen (5,40 USD) geringer sind als die >Kosten der gekauften
Call-Optionen (13,13 USD). Alles >natürlich noch von der weiteren Marktentwicklung abhängig, >aber mal jetzt betrachtet...
Wieso x6? Der lange Call läuft bis Dezember, der
kurze nur 1 Tag.
> >>Ganz verstehe ich die Strategie noch nicht wie die >aufgehen >>soll.
6*0,9=5,4 --> nicht geeignet die Kosten der >gekauften >>Call-Optionen zu decken,
da die Gesamteinnahmen aus den >>verkauften Call-Optionen (5,40 USD) geringer sind als die >>Kosten der gekauften Call-Optionen (13,13 USD). Alles >>natürlich noch von der
weiteren Marktentwicklung >abhängig, >>aber mal jetzt betrachtet... > > >Wieso x6? Der lange Call läuft bis Dezember, der kurze nur 1 >Tag.
Achso, ich habe den Thread nicht gelesen und bin von der üblichen 1 Monats Laufzeit ausgegangen. Wusste
gar nicht, dass es einen Markt für Daily Options gibt. Das ist ja dann wie Gelddrucken...
>Achso, ich habe den Thread nicht gelesen und bin von der >üblichen 1 Monats Laufzeit
ausgegangen. Wusste gar nicht, dass >es einen Markt für Daily Options gibt.
>US-T Govt Bond 4.625 Nov15'44 gekauft @95,27 >US912810UF39 > >5% Rendite,
darüber ist sie seit 2000 kaum weit >hinausgekommen. > >Und wenn es kracht sollte
der Kurs steigen.
P.S.: Lustigerweise läßt mich IAB mit Optionen rumfuhrwerken, aber
dafür mußte ich jetzt ein Know-How-Quiz absolvieren...
>US-T Govt Bond 4.625 Nov15'44 gekauft @95,27 >US912810UF39 > >5% Rendite,
darüber ist sie seit 2000 kaum weit >hinausgekommen. > >Und wenn es kracht sollte
der Kurs steigen. > >
Ja, hab ich auch schon überlegt. Gibt es auch ein ETF
denke ich. Sehr kurzfristige US-Staatsanleihen stehen auch bei gut 5%.
>>US-T Govt Bond 4.625 Nov15'44 gekauft @95,27 >>US912810UF39 >> >>5% Rendite, darüber ist sie seit 2000 kaum weit >>hinausgekommen. >> >>Und wenn es kracht sollte der Kurs steigen. >> >> > >Ja,
hab ich auch schon überlegt. Gibt es auch ein ETF denke >ich. >Sehr kurzfristige
US-Staatsanleihen stehen auch bei gut 5%.
Könnte ein Grund für die Schwäche des long bonds
sein.
US debt reckoning escalates sharply as top bond buyer pulls back from long-term
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