Antworten zu diesem Thema
Short-Kandidaten und Sonder-Trades VIII, Rang: Warren Buffett(3314), 08.7.24 12:49
Subject Auszeichnungen Author Message Date ID
ATX-Put gekauft
05.1.22 09:39
1
RE: ATX-Put gekauft
24.1.22 10:11
2
      RE: ATX-Put gekauft
22.2.22 09:42
3
DAX Put-Time-Spread gekauft
05.1.22 10:15
4
RE: DAX Put-Time-Spread gekauft
05.1.22 12:20
5
RE: DAX Put-Time-Spread gekauft
05.1.22 12:59
6
RE: DAX Put-Time-Spread gekauft
05.1.22 13:04
7
RE: DAX Put-Time-Spread gekauft
05.1.22 13:20
8
Long Puts DAX 15900 Dezember 22 @1191
10.1.22 10:53
9
      RE: Long Puts DAX 15900 September 22 @1260
24.1.22 11:19
10
      RE: Long Puts DAX 15900 September 22 verkauft
17.2.22 09:42
11
C/Deutsche Bank AG EUR 13,0000 17.12.2025 gekauft
25.1.22 16:31
12
DAX Bear Spread
17.2.22 14:01
13
RE: DAX Bear Spread
17.2.22 16:35
14
RE: DAX Bear Spread
17.2.22 16:36
15
RE: DAX Bear Spread
17.2.22 17:08
16
RE: DAX Bear Spread
17.2.22 18:08
17
RE: DAX Bear Spread
17.2.22 18:09
18
RE: DAX Bear Spread
17.2.22 18:49
19
RE: DAX Bear Spread
18.2.22 15:16
20
RE: DAX Bear Spread
18.2.22 15:45
21
RE: DAX Bear Spread
18.2.22 20:15
22
RE: DAX Bear Spread
19.2.22 10:26
23
DAX Bear Spread geschlossen
15.3.22 14:58
24
RE: DAX Bear Spread
23.2.22 12:45
25
      RE: DAX Bear Spread
23.2.22 13:04
26
RE: Short-Kandidaten und Sonder-Trades VIII
22.2.22 20:03
27
Short HeidelbergCement @64,84
20.2.23 09:48
28
RE: Short HeidelbergCement Teil Closeout
16.3.23 14:00
29
Short iShares Russell 2000 ETF CFD
05.6.24 16:00
30
Short Covered Puts iShares Russell 2000 ETF 200 14.06.2...
05.6.24 16:14
31
RE: Short Covered Puts iShares Russell 2000 ETF 200 14....
10.6.24 16:07
32
RE: Short Covered Puts iShares Russell 2000 ETF 200 14....
11.6.24 11:30
33
RE: Short Covered Puts iShares Russell 2000 ETF 200 14....
11.6.24 11:32
34
RE: Short Covered Puts iShares Russell 2000 ETF 200 14....
11.6.24 13:14
35
RE: Short Covered Puts iShares Russell 2000 ETF 200 14....gut analysiert
11.6.24 13:22
36
RE: Short Covered Puts iShares Russell 2000 ETF 200 14....
11.6.24 13:54
37
RE: Short Covered Puts iShares Russell 2000 ETF 200 14....
11.6.24 17:08
38
RE: Short Covered Puts iShares Russell 2000 ETF 200 14....
11.6.24 17:12
39
RE: Short Covered Puts iShares Russell 2000 ETF 200 14....
11.6.24 19:48
40
RE: Short Covered Puts iShares Russell 2000 ETF 200 14....
12.6.24 06:54
41
RE: Short Covered Puts iShares Russell 2000 ETF 200 14....
12.6.24 16:02
42
RE: Short iShares Russell 2000 ETF CFD
13.6.24 18:49
43
      Short iShares Russell 2000 ETF CFD Closed
14.6.24 15:49
44
      RE: Short iShares Russell 2000 ETF CFD Closed
16.6.24 11:38
45
      RE: Short iShares Russell 2000 ETF CFD Closed
05.7.24 16:12
46
RE: Short-Kandidaten und Sonder-Trades VIIICalls iShare...
12.6.24 16:17
47
Short Calls iShares Russell 2000 ETF 207 12.06.2024 @0,...
12.6.24 16:18
48
      RE: Short Calls iShares Russell 2000 ETF 207 12.06.2024...
12.6.24 17:06
49
      RE: Short Calls iShares Russell 2000 ETF 207 12.06.2024...
12.6.24 17:19
50
      RE: Short Calls iShares Russell 2000 ETF 207 12.06.2024...
13.6.24 14:04
51
      RE: Short Calls iShares Russell 2000 ETF 207 12.06.2024...
13.6.24 14:13
52
      RE: Short Calls iShares Russell 2000 ETF 207 12.06.2024...
13.6.24 07:52
53
Short Verbund@77,80
08.7.24 12:49
54

    
        

>>Hedgen wenn die Sonne scheint, wenn auch nicht billig:
>>
>>P/ATX EUR 3.400,0000 17.03.2023 @3,00
>>
>>AT0000A2T1L6
>>
>>https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/hebelprodukte/optionsscheine/stuttgart/rc0 4te
>
>
>Ein wenig reduziert @3,40


verkauft @3,88 und gerollt in:

P/ATX EUR 3.400,0000 14.06.2022 @2,47

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/hebelprodukte/optionsscheine/stuttgart/hr8 ajr

Lange Laufzeit nicht mehr notwendig.

  

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Long Puts DAX 16400 Dezember 22 @1253

Short Covered Puts DAX 15800 Februar 22 @189,50

Der kurze Short soll den Time Decay des Long finanzieren.

DAX bei 16210.

  

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Hallo WB, magst du die ISIN mit uns hier teilen?

Gru


>Long Puts DAX 16400 Dezember 22 @1253
>
>Short Covered Puts DAX 15800 Februar 22 @189,50
>
>Der kurze Short soll den Time Decay des Long finanzieren.
>
>DAX bei 16210.

  

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>Hallo WB, magst du die ISIN mit uns hier teilen?
>
>Gru
>
>
>>Long Puts DAX 16400 Dezember 22 @1253
>>
>>Short Covered Puts DAX 15800 Februar 22 @189,50
>>
>>Der kurze Short soll den Time Decay des Long finanzieren.
>
>>
>>DAX bei 16210.
>
Da wird es keine ISIN geben, da Optionen.
Er hat offensichtlich einen diagonalen Bear Spread aufgesetzt.
Aber was ist genau deine Intention WB,, leicht fallende Mrkte absichern?

  

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>Da wird es keine ISIN geben, da Optionen.
>Er hat offensichtlich einen diagonalen Bear Spread
>aufgesetzt.
>Aber was ist genau deine Intention WB,, leicht fallende Mrkte
>absichern?

Ja keine ISIN, echte Optionen.
Intention: Exakt. Der DAX hat ja letztes Jahr nicht so performt wie der ATX, daher hier nicht outright Put wie beim ATX.

Bin zwar nicht negativ gestimmt, aber wie gesagt bisserl absichern wenn die Sonne scheint.

  

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Aja, danke!

Gru


>
>>Da wird es keine ISIN geben, da Optionen.
>>Er hat offensichtlich einen diagonalen Bear Spread
>>aufgesetzt.
>>Aber was ist genau deine Intention WB,, leicht fallende
>Mrkte
>>absichern?
>
>Ja keine ISIN, echte Optionen.
>Intention: Exakt. Der DAX hat ja letztes Jahr nicht so
>performt wie der ATX, daher hier nicht outright Put wie beim
>ATX.
>
>Bin zwar nicht negativ gestimmt, aber wie gesagt bisserl
>absichern wenn die Sonne scheint.
>
>

  

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>Long Puts DAX 16400 Dezember 22 @1253
>
>Short Covered Puts DAX 15800 Februar 22 @189,50
>
>Der kurze Short soll den Time Decay des Long finanzieren.
>
>DAX bei 16210.

Puts DAX 16400 Dezember 22 verkauft @1404

und gerollt in

Long Puts DAX 15900 Dezember 22 @1191

gleiche Upside, aber weniger innerer Wert der verloren gehen kann wenn der DAX wieder steigt.

  

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>>Long Puts DAX 16400 Dezember 22 @1253
>>
>>Short Covered Puts DAX 15800 Februar 22 @189,50
>>
>>Der kurze Short soll den Time Decay des Long finanzieren.
>
>>
>>DAX bei 16210.
>
>Puts DAX 16400 Dezember 22 verkauft @1404
>
>und gerollt in
>
>Long Puts DAX 15900 Dezember 22 @1191
>
>gleiche Upside, aber weniger innerer Wert der verloren gehen
>kann wenn der DAX wieder steigt.


Verkauft @1433

und gerollt in

Long Puts DAX 15900 September 22 @1260

Etwas weniger (bei der aktuellen Vola teurer) Zeitwert enthalten.

  

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>>>Long Puts DAX 16400 Dezember 22 @1253
>>>
>>>Short Covered Puts DAX 15800 Februar 22 @189,50
>>>
>>>Der kurze Short soll den Time Decay des Long
>finanzieren.
>>
>>>
>>>DAX bei 16210.
>>
>>Puts DAX 16400 Dezember 22 verkauft @1404
>>
>>und gerollt in
>>
>>Long Puts DAX 15900 Dezember 22 @1191
>>
>>gleiche Upside, aber weniger innerer Wert der verloren
>gehen
>>kann wenn der DAX wieder steigt.
>
>
>Verkauft @1433
>
>und gerollt in
>
>Long Puts DAX 15900 September 22 @1260
>
>Etwas weniger (bei der aktuellen Vola teurer) Zeitwert
>enthalten.


Verkauft @1147 und auch den Short Covered Puts DAX 15800 Februar 22 Closeout @385 Der verfllt morgen.

  

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Long Puts 15300 Dezember 22 @1125
Short Puts 15000 Mrz 22 @255

Die kurzen sind erfreulicherweise sehr viel teurer was implied Vol betrifft.

  

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>>Hast du ISIN zu den Scheinen?
>>
>>Gru
>
>Sind wieder echte Optionen, keine ISIN

In der Tat Shorten (=Schreiben) geht ja nicht anders.

  

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>>>Hast du ISIN zu den Scheinen?
>>>
>>>Gru
>>
>>Sind wieder echte Optionen, keine ISIN
>
>In der Tat Shorten (=Schreiben) geht ja nicht anders.


Wobei da fllt mir ein, Aktienanleihen sind Short Put + Cash.

  

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Autsch, jetzt wird's kompliziert fr mich.

Alles gut, danke, wenn es keine ISIN gibt, dann kann ich eh nix anfangen damit.


Danke + Gru

  

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>>>>Hast du ISIN zu den Scheinen?
>>>>
>>>>Gru
>>>
>>>Sind wieder echte Optionen, keine ISIN
>>
>>In der Tat Shorten (=Schreiben) geht ja nicht anders.
>
>
>Wobei da fllt mir ein, Aktienanleihen sind Short Put + Cash.
>

Warum machst du den Bear Spread mit Puts?
Ich verwende da eigentlich fast immer Calls.

  

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>Warum machst du den Bear Spread mit Puts?
>Ich verwende da eigentlich fast immer Calls.

Hm.. Ehrlich gesagt noch gar nicht darber nachgedacht. Gewohnheit?

Warum du mit Calls?

  

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>
>>Warum machst du den Bear Spread mit Puts?
>>Ich verwende da eigentlich fast immer Calls.
>
>Hm.. Ehrlich gesagt noch gar nicht darber nachgedacht.
>Gewohnheit?
>
>Warum du mit Calls?
>

Im Prinzip ist es ja egal, jedenfalls bei gleichbleibender oder fallender Erwartung verkaufe ich immer den Call knapp im oder am Geld.
Diagonal so wie du mache ich selten, nur wenn ich naked calls schreibe und die Margin Anforderungen hoch sind.

Was ist denn deine Erwartung fr den Dax bis Mrz - was passiert genau mit dem Spread wenn sich nichts tut, sprich DAX gleich bleibt. Bleibt von der short Put Prmie netto in Summe was brig?

  

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>Was ist denn deine Erwartung fr den Dax bis Mrz - was
>passiert genau mit dem Spread wenn sich nichts tut, sprich DAX
>gleich bleibt. Bleibt von der short Put Prmie netto in Summe
>was brig?

Wenn sich nichts tut etwa 200 Punkte Gewinn mE, weil der Long Put in einem Monat nicht sehr viel time decay haben sollte, der kurze Short aber 100%. Am besten wre DAX bei 15000.

  

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>Warum machst du den Bear Spread mit Puts?
>Ich verwende da eigentlich fast immer Calls.

Ein Problem hat sich ergeben. Bei groer Bewegung verlieren die Short Puts mehr als die Long Puts gewinnen, weil die am Anfang mehr Zeitwert hatten und den mehr verlieren wenn sie weit ins Geld laufen.

Hab jetzt ganzes Paket mit etwas Gewinn geschlossen. Man lernt.

  

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>Long Puts 15300 Dezember 22 @1125
>Short Puts 15000 Mrz 22 @255
>
>Die kurzen sind erfreulicherweise sehr viel teurer was implied
>Vol betrifft.

Long Puts 15300 Dezember 22 verkauft @1379 und dafr gekauft

Long Puts 15100 Dezember 22 @1295

berlegung: DAX bei 14800, wenn er wieder runtergeht performen die hnlich (beide im Geld), aber wenn er rauf geht verliert 15100 weniger. Somit Teil der Performance monetarisiert.

  

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>>Long Puts 15300 Dezember 22 @1125
>>Short Puts 15000 Mrz 22 @255
>>
>>Die kurzen sind erfreulicherweise sehr viel teurer was
>implied
>>Vol betrifft.
>
>Long Puts 15300 Dezember 22 verkauft @1379 und dafr gekauft
>
>Long Puts 15100 Dezember 22 @1295
>
>berlegung: DAX bei 14800, wenn er wieder runtergeht performen
>die hnlich (beide im Geld), aber wenn er rauf geht verliert
>15100 weniger. Somit Teil der Performance monetarisiert.
>
>

Genau aus diesem Grund (Verlustbegrenzung) bevorzuge in einem Umfeld, wie wir es derzeit vorfinden, Optionen.

  

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Bin da seit Jnner Twilo (TWLO) short, Interessierte mgen sich den Chart ansehen und dann die Brokereinschtzung dazu abgleichen.

Symbol
TWLO

Buy 12
Outperform 20
Hold 3
Underperform 0
Sell 0

  

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Short HeidelbergCement @64,84

Ein Commodity Business mit dementsprechend bescheidenem Return on Equity (um 10%). Aktie seit 10 Jahren unter Schwankungen seitwrts.

  

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>Short HeidelbergCement @64,84
>
>Ein Commodity Business mit dementsprechend bescheidenem Return
>on Equity (um 10%). Aktie seit 10 Jahren unter Schwankungen
>seitwrts.


Teil geschlossen @59,90

  

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Short iShares Russell 2000 ETF CFD @202,59

Als kleiner MacroHedge. Bei den Zinsen zocken sie einen ab, man bekommt nur 2% Carry heraus.

  

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>Short iShares Russell 2000 ETF CFD @202,59
>
>Als kleiner MacroHedge. Bei den Zinsen zocken sie einen ab,
>man bekommt nur 2% Carry heraus.

Seh gerade auf das Ding gibt es daily options.


Short Covered Puts iShares Russell 2000 ETF 200 14.06.2024 @2,17

Nur gegen Teil der Position.

  

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>>Short iShares Russell 2000 ETF CFD @202,59
>>
>>Als kleiner MacroHedge. Bei den Zinsen zocken sie einen
>ab,
>>man bekommt nur 2% Carry heraus.
>
>Seh gerade auf das Ding gibt es daily options.


und teste ich mal:

Short Calls iShares Russell 2000 ETF 200 10.06.2024 @0,43


Russell 2000 ETF bei 199,60, um 20:00 ist Verfall.

  

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>>>Short iShares Russell 2000 ETF CFD @202,59
>>>
>>>Als kleiner MacroHedge. Bei den Zinsen zocken sie
>einen
>>ab,
>>>man bekommt nur 2% Carry heraus.
>>
>>Seh gerade auf das Ding gibt es daily options.
>
>
>und teste ich mal:
>
>Short Calls iShares Russell 2000 ETF 200 10.06.2024 @0,43
>
>
>Russell 2000 ETF bei 199,60, um 20:00 ist Verfall.


Zahlt sich das mit den Spesen aus?
Kenne jetzt deinen Tarif nicht, aber bei 3 oder 4 Euro wren dies um die 10%

  

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>>Short Calls iShares Russell 2000 ETF 200 10.06.2024 @0,43
>>
>>
>>Russell 2000 ETF bei 199,60, um 20:00 ist Verfall.
>
>
>Zahlt sich das mit den Spesen aus?
>Kenne jetzt deinen Tarif nicht, aber bei 3 oder 4 Euro wren
>dies um die 10%
>
>

Und ja, der Russell wirkt ordentlich angeschlagen.
Die Regionalbanken (wesentlicher Bestandteil) drften wohl das Jahrestief antesten.

  

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>Zahlt sich das mit den Spesen aus?
>Kenne jetzt deinen Tarif nicht, aber bei 3 oder 4 Euro wren
>dies um die 10%

Leider in der Tat.Aber die implied vol ist so hoch und die Gegenseite wahrscheinlich depperte Zocker da ich das mal etwas testen mu.

  

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>
>>Zahlt sich das mit den Spesen aus?
>>Kenne jetzt deinen Tarif nicht, aber bei 3 oder 4 Euro
>wren
>>dies um die 10%
>
>Leider in der Tat.Aber die implied vol ist so hoch und die
>Gegenseite wahrscheinlich depperte Zocker da ich das mal
>etwas testen mu.

Okay verstehe, ich mache das auch immer wieder, bei Gamestop und .
Habe aber die feste Regel, dass die Spesen 1% nicht berschreiten drfen.
Auf Dauer (und wegen der steuerlichen Behandlung), darf man die Spesenbelastung nicht unterschtzen.

Generell, siehe VIX, ist bis auf ein paar Ausreier, derzeit keine gute Phase zum Optionen schreiben (Risk/Reward).

  

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>Habe aber die feste Regel, dass die Spesen 1% nicht
>berschreiten drfen.
>Auf Dauer (und wegen der steuerlichen Behandlung), darf man
>die Spesenbelastung nicht unterschtzen.


Ja. Immerhin habe ich beim Covered Writing meistens nur 1 x die Spesen. Auslaufen oder die Spesen der Cash-Transaktion (d.h. Kauf/Verkauf des Underlying)

  

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>und teste ich mal:
>
>Short Calls iShares Russell 2000 ETF 200 10.06.2024 @0,43
>
>
>Russell 2000 ETF bei 199,60, um 20:00 ist Verfall.


Wurde gestern dann ausgebt, aber heute in der Erffnung automatisch zu 199,60 eingedeckt. Better lucky than good.

  

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>
>>und teste ich mal:
>>
>>Short Calls iShares Russell 2000 ETF 200 10.06.2024 @0,43
>>
>>
>>Russell 2000 ETF bei 199,60, um 20:00 ist Verfall.
>
>
>Wurde gestern dann ausgebt, aber heute in der Erffnung
>automatisch zu 199,60 eingedeckt. Better lucky than good.

Automatisch eingedeckt weil ETF (Steuer) oder weil so eingestellt seitens Broker?

  

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>>Wurde gestern dann ausgebt, aber heute in der Erffnung
>>automatisch zu 199,60 eingedeckt. Better lucky than good.
>
>Automatisch eingedeckt weil ETF (Steuer) oder weil so
>eingestellt seitens Broker?


Broker.

  

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>
>>>Wurde gestern dann ausgebt, aber heute in der
>Erffnung
>>>automatisch zu 199,60 eingedeckt. Better lucky than
>good.
>>
>>Automatisch eingedeckt weil ETF (Steuer) oder weil so
>>eingestellt seitens Broker?
>
>Broker.


Bemerke gerade der ETF schttet einmal im Quartal Dividende aus und gestern war auch ex-Dividende.

  

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>>Short iShares Russell 2000 ETF CFD @202,59
>>
>>Als kleiner MacroHedge. Bei den Zinsen zocken sie einen
>ab,
>>man bekommt nur 2% Carry heraus.
>
>Seh gerade auf das Ding gibt es daily options.
>
>
>Short Covered Puts iShares Russell 2000 ETF 200 14.06.2024
>@2,17

Closeout @0,22

  

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>Short iShares Russell 2000 ETF CFD @202,59
>
>Als kleiner MacroHedge. Bei den Zinsen zocken sie einen ab,
>man bekommt nur 2% Carry heraus.


Teil closed @200,80

  

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>>Short iShares Russell 2000 ETF CFD @202,59
>>
>>Als kleiner MacroHedge. Bei den Zinsen zocken sie einen
>ab,
>>man bekommt nur 2% Carry heraus.
>
>
>Teil closed @200,80


Closed @199,669

  

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>>>Short iShares Russell 2000 ETF CFD @202,59
>>>
>>>Als kleiner MacroHedge. Bei den Zinsen zocken sie
>einen
>>ab,
>>>man bekommt nur 2% Carry heraus.
>>
>>
>>Teil closed @200,80
>
>
>Closed @199,669
>

Seit Tagen massive Divergenz zu Nasdaq und auch S&P 500

  

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>>>>Short iShares Russell 2000 ETF CFD @202,59
>>>>
>>>>Als kleiner MacroHedge. Bei den Zinsen zocken sie
>>einen
>>>ab,
>>>>man bekommt nur 2% Carry heraus.
>>>
>>>
>>>Teil closed @200,80
>>
>>
>>Closed @199,669
>>
>
>Seit Tagen massive Divergenz zu Nasdaq und auch S&P 500


Auch heute wieder Russell-Underperformance

  

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Calls iShares Russell 2000 ETF 207 20.12.2024 gekauft @13,13

Russell 2000 ETF bei 206,50

Aber nicht weil ich auf Anstieg des Russels setze. Die haben nur 19% implied Vol whrend dieser Daily options Dreck in den 30ern liegt. Beabsichtige die laufend zu schreiben, in der Theorie sollten die deutlich mehr Prmien liefern als die langen Calls an Zeitwert verlieren.

  

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>Calls iShares Russell 2000 ETF 207 20.12.2024 gekauft @13,13
>
>Russell 2000 ETF bei 206,50
>
>Aber nicht weil ich auf Anstieg des Russels setze. Die haben
>nur 19% implied Vol whrend dieser Daily options Dreck in den
>30ern liegt. Beabsichtige die laufend zu schreiben, in der
>Theorie sollten die deutlich mehr Prmien liefern als die
>langen Calls an Zeitwert verlieren.

Here goes:

Short Calls iShares Russell 2000 ETF 207 12.06.2024 @0,90

  

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>>Calls iShares Russell 2000 ETF 207 20.12.2024 gekauft
>@13,13
>>
>>Russell 2000 ETF bei 206,50
>>
>>Aber nicht weil ich auf Anstieg des Russels setze. Die
>haben
>>nur 19% implied Vol whrend dieser Daily options Dreck in
>den
>>30ern liegt. Beabsichtige die laufend zu schreiben, in
>der
>>Theorie sollten die deutlich mehr Prmien liefern als die
>>langen Calls an Zeitwert verlieren.
>
>Here goes:
>
>Short Calls iShares Russell 2000 ETF 207 12.06.2024 @0,90

Ganz verstehe ich die Strategie noch nicht wie die aufgehen soll. 6*0,9=5,4 --> nicht geeignet die Kosten der gekauften Call-Optionen zu decken, da die Gesamteinnahmen aus den verkauften Call-Optionen (5,40 USD) geringer sind als die Kosten der gekauften Call-Optionen (13,13 USD). Alles natrlich noch von der weiteren Marktentwicklung abhngig, aber mal jetzt betrachtet...

  

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>Ganz verstehe ich die Strategie noch nicht wie die aufgehen
>soll. 6*0,9=5,4 --> nicht geeignet die Kosten der gekauften
>Call-Optionen zu decken, da die Gesamteinnahmen aus den
>verkauften Call-Optionen (5,40 USD) geringer sind als die
>Kosten der gekauften Call-Optionen (13,13 USD). Alles
>natrlich noch von der weiteren Marktentwicklung abhngig,
>aber mal jetzt betrachtet...


Wieso x6? Der lange Call luft bis Dezember, der kurze nur 1 Tag.

  

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>>Ganz verstehe ich die Strategie noch nicht wie die
>aufgehen
>>soll. 6*0,9=5,4 --> nicht geeignet die Kosten der
>gekauften
>>Call-Optionen zu decken, da die Gesamteinnahmen aus den
>>verkauften Call-Optionen (5,40 USD) geringer sind als die
>>Kosten der gekauften Call-Optionen (13,13 USD). Alles
>>natrlich noch von der weiteren Marktentwicklung
>abhngig,
>>aber mal jetzt betrachtet...
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>Wieso x6? Der lange Call luft bis Dezember, der kurze nur 1
>Tag.

Achso, ich habe den Thread nicht gelesen und bin von der blichen 1 Monats Laufzeit ausgegangen. Wusste gar nicht, dass es einen Markt fr Daily Options gibt. Das ist ja dann wie Gelddrucken...

  

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>Achso, ich habe den Thread nicht gelesen und bin von der
>blichen 1 Monats Laufzeit ausgegangen. Wusste gar nicht, dass
>es einen Markt fr Daily Options gibt.


Gibt es nur fr ein paar Indices.

  

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